Acabo de descargar quantlib y empezamos a jugar con ella, y parece que está diseñado principalmente para uso de Euler discretizations para todo, así que lo que puedo decir, no hay ni un método provisto exactamente simular el movimiento Browniano geométrico. Me estoy perdiendo un obvio? Si no, hay una razón fundamental por la que no (nunca) que desee utilizar exacta de los caracteres numéricos en lugar de la aproximación? ¿
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Bueno, en realidad está diseñado para usar cualquiera de discretización que lanzar en él---pero por el momento sólo Euler de discretización es implementado, principalmente por falta de tiempo o de interés por parte de los contribuyentes. Si desea utilizar valores numéricos exactos con un proceso, usted sólo puede código de la correspondiente discretización de la clase (que tendrá que heredar de la StochasticProcess::discretization) y pasar a una instancia de la clase para el proceso en la creación de instancias. Todo el diseño se describe en más detalle en el capítulo 6 en http://implementingquantlib.blogspot.com/p/the-book.htmlo, más bien, la mitad del capítulo 6 que he escrito hasta ahora.
Huelga decir que, si no escribo exacta de discretización, enviar un parche nuestro camino y vamos a incluir en la biblioteca.
