¿Qué métodos se pueden utilizar para asignar la correlación de sesgo de un crédito índice en una medida CDO cartera?
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Encontrar el más similar (en términos de riesgo de crédito y de la industria) citado tramos de índices puede. A continuación, el mapa de su base de correlación de sesgar a su medida cartera, la preservación de la pérdida esperada (EL) niveles.
La fórmula básica es \begin{ecuación} c_\text{a medida}(z) = c_\text{index}\left( z \frac{EL_\text{índice}}{EL_\text{a medida}} \derecho) \end{ecuación} aunque a veces un factor de escala de $f$ es incluido como este \begin{ecuación} c_\text{a medida}(z) = c_\text{index}\left( z \left( \frac{EL_\text{índice}}{EL_\text{a medida}} \right)^f \derecho) \end{ecuación}
El defecto principal aquí es que la dispersión de su cartera puede diferir de la del índice. Trate de mantener que diferencia a un mínimo.
