Un reclutador me hizo esta pregunta:
Supongamos que tiene el siguiente contrato:
- una opción de llamada con vencimiento $T$ 2 años
- la posibilidad de cambiar esta llamada en un puesto en $t$ 1 año
¿Cuál es el precio de dicho contrato?
Empiezo con $E[-left((-1)-tau-(S_-T-K)-derecha)-+-e-rT-]$con $-tau$ una variable aleatoria que es igual a $+1$ si cambiamos la llamada en un put y $-1$ si no la cambiamos, pero estoy atascado con esto...
