Espero que esto sea relevante. Quiero establecer un conjunto de reglas de inversión y probarlo en una combinación de clases de activos. Así que pensé que usar ETF para la prueba sería una buena idea (las series temporales podrían ser de buena calidad, realmente puedo invertir en ellas). Estoy usando R con el paquete quantmod y me resulta bastante molesto y difícil buscar ETF y los símbolos (google/yahoo finance) para obtener la serie de precios.
Sería perfecto tener algo como esto:
- Quiero por ejemplo acciones europeas, moneda fuerte de los mercados emergentes, bonos corporativos
- El ETF A cubre las acciones, B EM HC y C Corporativos
- los símbolos son ...
¿Cómo resuelves este tipo de problemas?
EDICIÓN: Esto es un sitio web bastante beta que agrupa los ETF por clase de activo y proporciona los símbolos ... Supongo que hay algo mejor.
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Hola @Richard ! Mis 2 centavos: Tal vez sea más práctico hacer lo siguiente: Obtener datos sobre el error de seguimiento real y, lo más importante, la diferencia de seguimiento de trackinsight.com (eché un vistazo hoy parece que ahora tienes que registrarte), que es el proveedor de datos más LIMPIO sobre etfs que existe. Entonces podrías tomar el índice histórico y restar la diferencia de seguimiento. Puedes usar el error de seguimiento para modelar un factor aleatorio. Si utilizas datos históricos (¡menos etfs!), tienes tanto una historia más corta como un mercado de ETFS menos eficiente que hoy en día.