Lista de paquetes en R para las opciones de fijación de precios?

Question

¿Cuáles son los mejores paquetes en R o en el más completo de los paquetes en R para la opción de fijación de precios y de trabajo con opciones?

Gracias!

Answer 1

Puede que desee examinar la Vista de Tareas para empírica finanzas, que incluye muchas de las opciones relacionadas con los paquetes.

Como sugerencias concretas: yo he trabajado mucho con RQuantLib en el pasado, y he encontrado que es un sistema fiable y estable paquete.

Tal vez yo también podría sugerir NMOF, lo que yo sostengo. Es proporciona implementaciones de un número de modelos (Black/Scholes/Merton, Merton salto de difusión, Heston, ...). También implementa el enfoque de Bakshi/Madan (2000) para la fijación de precios basada en la característica de la función. La aplicación es básicamente el descrito en este documento sobre la Calibración de Modelos de Precios de opciones.

Answer 2

Además de los mencionados por Alex C., el paquete"RND"proporciona diversas herramientas para calcular el riesgo-neutral densidades de opción de los precios, y también proporciona algunas funciones de fijación de precios para varios modelos. RND paquete en CRAN. El paquete 'VarianceGamma' proporciona herramientas para, entre otras cosas, la colocación de una varianza de distribución gamma con el histórico de datos completa con generada automáticamente histogramas y QQ-parcelas. VarianceGamma paquete en CRAN.

Answer 3

Puede que desee investigar, entre otros, RQuantlib, derivmkts, fOptions, OptionPricing, M4FE. No tengo información detallada acerca de estos, he visto o escuchado de ellos mencionados (aquí o en otros lugares).