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Uso práctico de Wavelets con Datos en Tiempo Real

Hay una gran cantidad de documentos que hacen que intenta predecir o discutir los beneficios de wavelets para la frecuencia de descomposición.

Curiosamente, muy pocos discutir la gran frontera efectos que están presentes cuando se utiliza con una serie infinita (la mayoría de los casos no puedo pensar en finanzas).

Hacer cualquier práctica de los usos de existir para wavelets sin el beneficio de la retrospectiva?

He ido a través de MODWT, SWT, DWT CWT y todos estos se ven muy bien en una serie ya existente, pero terrible cuando se utiliza en un sentido causal.

Tiene alguien por ahí había un poco de suerte, a través de la ampliación de su punto final a través de Kalman o algo más antes de aplicar un wavelet?

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shyam Puntos 4133

El problema con cualquier método de extensión que se puede utilizar es la que tiene influencia sobre el coefficents post límite de una u otra manera. Los métodos tradicionales (cero relleno, simétricos, el polinomio de extrapolación etc) realizar debido a la circularidad de la función wavelet incluence en los coeficientes. Usted puede intentar usar cualquiera de las extensiones comentó si la señal que usted está considerando es simétricos o si la señal termina y empiezan con 0 o si es periódica, sin embargo, ser muy cuidadoso en la consideración de los límites de los coeficientes de si la señal no es de ninguna categorías mencionadas como en el pronóstico de la señal hacia adelante puede tener ningún efecto de borde, pero va a llevar un error al extrapolar (extrapolado de la señal vs los que no saben reales). De modo que su borde de coeficientes será tan bueno como su pronóstico, además dependiendo de cuál utilizar orthogonatily pueden perderse. Por lo tanto, si su interés es en la obtención de los no afectados coeficiente en los bordes para la predicción a mi conocimiento no es posible con wavelets ortogonales. Para el pronóstico de los bordes, puede utilizar los siguientes métodos:

Un lineal de un filtro de paso - es el uso de la redundantes Haar wavelet sustitución de la simetría del filtro de paso bajo (B3 Spline filtro) por un simple no simétrica de filtro. A continuación, la escala de coeficientes se calculan { ½ * (suavizada de datos de t-1 -1(t)+alisado de datos de t-1 (t-2^j-1))}, mientras que los coeficientes wavelet se obtiene calculando la diferencia entre dos sucesivas versiones suavizadas (dos vecinos de niveles de resolución), efectivamente el desplazamiento de la función wavelet en la serie de tiempo de datos de un punto a la vez, en lugar de 2j puntos en un tiempo como con la normal, DWT, donde j denota el nivel actual de la resolución.

También puede utilizar sin límite de coeficientes de predicción. Sin embargo, usted tendrá que excluir a un gran número de coeficientes en cada lado de la señal por nivel de resolución (más en la derecha que en la izquierda, debido a la ventana utilizada por el PESO) y los límites de los coeficientes de aumentar el nivel más alto. Así que de forma realista a la izquierda con los más bajos niveles de la resolución que tenga el menor número de límite de coeficientes (sin Embargo, esto es donde la mayoría de la energía de la señal está contenida).

Alternativamente, usted puede diseñar un filtro especial para reemplazar los filtros originales en la señal de las fronteras (incluidos los elementos de contorno). Este tipo de filtros se adaptan a intervalo de límites y por lo tanto, no requieren de la señal de los valores fuera del intervalo. Sin embargo, la función de empleado lleva a suposiciones y puede hacer la comparación de borde coeficients con el resto de la función de transformación no recta hacia adelante o correcta.

Otras consideraciones:

  1. Es la señal continua o discreta (MRD es bueno para alta frecuencia, mientras discretos para menos frecuentes evently espaciados señales)

  2. Selección de la longitud del filtro

  3. ¿Qué tan buena es la frecuencia de representación de las diferentes ondas.

  4. Cambio de la sensibilidad, pequeños cambios en la señal de entrada puede causar grandes variaciones en la distribución de energía entre los coeficientes de la DWT en diferentes escalas.

Espero que esto ayude

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