¿Qué lenguaje de programación es el más adecuado para implementar DeMark?

Question

El libro de Jason Perl Indicadores DeMark detalla las reglas de cálculo de las señales desarrolladas por Thomas DeMark. Estas reglas no son complejas en sí mismas, pero no hay suciedad de ifelse para incrementar la progresión de la señal.

Un ejemplo de una regla del libro de Perl:

"Una caída bajista del precio TD se produce cuando el mercado registra un cierre mayor que el cierre de cuatro barras antes, seguido inmediatamente por un cierre menor que el cierre de cuatro barras antes".

Es posible implementar estas reglas en algo tan torpe como Excel, pero ¿qué lenguaje de programación lo implementaría con más gracia? La estructura de control sugiere un enfoque C/C++, pero me pregunto si Haskell, R, Python o incluso Prolog podrían ser más adecuados.

ACTUALIZACIÓN: aquí hay una muestra de cómo podría ser una implementación R:

S$deMark <- ifelse(Lag(Cl(S) < Lag(Cl(S), k=5)) & Cl(S) < Lag(Cl(S), k=4), 1,0)

Donde S es un objeto XTS.

Answer 1

Para el análisis financiero utilizo Amibroker. Utiliza una sintaxis en forma de "C" para implementar indicadores personalizados. Un breve artículo sobre algunos de los indicadores de DeMark y el código fuente de Amibroker se puede encontrar aquí .

Answer 2

Dudé en responder a esta pregunta ya que no soy dueño de MLP aunque soy consciente de cómo funcionan. Pero oye grillos en esta pregunta, así que aquí va. Trataré de mantener esto tan poco técnico como sea posible.

Los MLP son sociedades en las que un accionista es un socio y es responsable de los impuestos de la sociedad. Los MLP no pagan impuestos de sociedades ya que la carga impositiva fluye hacia usted, el accionista.

Entonces, ¿eso significa que como una sociedad los socios son responsables de las acciones de la compañía? Técnicamente, sí. ¿Ha sucedido antes? No. Por supuesto que hay limitaciones a la responsabilidad, pero no están definitivamente protegidos de la manera en que lo están los accionistas normales.

Los MLP emiten un K-1 a principios de año (feb/mar). Los cálculos de los impuestos son relativamente complejos y no voy a repasar eso en este post.

En general, los MLP son una mala opción para las cuentas con impuestos diferidos como las IRA, ya que hay implicaciones fiscales más allá de ciertos límites de distribución (sí, incluso fuera de una IRA tendrá que pagar impuestos si supera el límite).

No todos los tipos de negocios pueden convertirse en MLP (¡no hay impuesto de sociedades, formemos un MLP!) Sólo las empresas que se dedican a negocios relacionados con bienes inmuebles, materias primas o recursos naturales pueden convertirse en MLP.

Hay un número de MLPs por ahí. El más grande es Kinder Morgan Energy Partners.

¡Espero que esto ayude!

Answer 3

Dada la relativa simplicidad de estas reglas (y que su alternativa parece ser Excel), recomendaría cualquier lenguaje de programación de procedimientos, y preferiblemente uno con rutinas estadísticas incorporadas. Entre los ejemplos se incluyen R y Python con varias extensiones como NumPy o SciPy (añada según sea necesario), así como Matlab/Octave o cualquier otro lenguaje de programación estadística. Los lenguajes orientados a objetos probablemente requerirán que escriba muchas más líneas de código de las necesarias para esta tarea relativamente simple.

Sin embargo, al final del día, ve con lo que sabes.