Creo que he encontrado una oportunidad de arbitraje. Ahora, puedo hacer esto (primero a través de la CME, la segunda a través de SAXO) :
COMPRAR CADUSD AMERICANA PONER 10200 HUELGA de EXPIRAR 16 MAR 2011 el 53 pips USD
VENDER el par USDCAD EUROPEA LLAMADA 0.9805 HUELGA de EXPIRAR 16 MAR 2011 68 pips CAD
La primera operación me cuesta 530 USD, el segundo me da 680 CAD, para un beneficio neto de 163.52 USD (suponiendo que el par USDCAD en 0.9805). Ahora:
Si el par USDCAD disminuye (significado CADUSD aumenta), ambas opciones expiran sin valor.
Si el par USDCAD se incrementa (significado CADUSD disminuye), parece que mi tiempo de poner las ganancias de valor más rápido que mi llamada corta (apenas, debido a la moneda de diferencia).
Hay algo que no estoy viendo aquí?
Por supuesto, los precios que estoy viendo no podría ser negociables, y hay algunos menores de la fecha de caducidad de los problemas, pero, suponiendo que yo pudiera hacer esto, es es el arbitraje?
