¿Cuáles son los principales modelos para la energía derivados, en particular derivados relacionados con la electricidad?

Question

Aparte de Black-Scholes con loco sesga, ¿cuáles son los principales modelos que se utilizan para la energía derivados? Estoy pensando en particular de los derivados relacionados con la electricidad, pero yo también estoy interesado en el gas natural y otros gases volátiles de los contratos(*).

(*): juego de palabras

Answer 1

Esa es una pregunta complicada. Hay muchos caminos.

Un camino es la construcción de un modelo subyacente de la oferta/demanda de las relaciones. Por ejemplo, la pérdida repentina de un proveedor de energía (o transmisión de corredor) desplaza la curva de oferta a la izquierda incrementar el precio. La clave para el juego de datos, datos y más datos (precio, tiempo/el viento, la temporada, las cargas de energía, la corriente de generación de energía, stand-by de generación, líneas de transmisión de sobrecarga, etc).

Hay varios libros escritos sobre el tema. Si usted cavar a su alrededor, usted encontrará todo, desde la sobre-simplificación de los libros, de los libros que más de matar en un área específica de la empresa. Sólo una rápida en Google nos da:

http://www.amazon.com/Managing-Energy-Price-Risk-Challenges/dp/1904339190

http://www.amazon.com/Understanding-Todays-Electricity-Business-Shively/dp/0974174416

Mi reputación nivel es demasiado bajo para publicar más enlaces.

Answer 2

Este tipo aparece una lista de los principales documentos relativos a los precios de los productos básicos de modelado. Que tal vez podría ayudarle a empezar.