¿Cómo calcular la superficie de volatilidad local con QuantLib?

Question

Me gustaría calcular la superficie de volatilidad local para una serie de strikes de opciones, similar a la superficie descrita en este documento:

http://www.ederman.com/new/docs/gs-local_volatility_surface.pdf

Esta es la imagen a la que me refiero en el citado documento:

Sé que QuantLib tiene la capacidad de hacer esto - pero ¿cuál es la llamada correcta a la función de C#?

Estoy usando la versión C# de QuantLib, de: http://www.resolversystems.com/products/quantlib-binary/

Answer 1

Suponiendo que te refieras a la clase de volatilidad local implementada en <QuantLib/ql/termstructures/volatility/equityfx/localvolsurface.hpp> es una de las varias clases que no se exportan a través de SWIG. Tendrá que añadirla a los archivos de interfaz de SWIG (probablemente en volatilities.i ), regenerar los wrappers y recompilarlos. Si necesitas instrucciones sobre el proceso de construcción, puedes preguntar en la lista de correo de QuantLib.