Yo soy de backtesting de la equidad de una estrategia de negociación que se comercializa sólo una vez por día. Hay una regla general para la razonable límite superior de la tasa de retorno de una estrategia de este tipo? Por ejemplo, un 2000% de retorno de más de una semana podría ser poco realista, pero un 20% es posible el retorno. La identificación de un límite razonable me puede ayudar a identificar defectuoso estrategias.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Creo que el concepto que usted está buscando sin saber realmente que es la información coeficiente (IC). IC es la correlación entre el pronóstico y el real devuelve posteriores. Si el IC es de 1 (correlación perfecta, también conocido en este contexto, como previsión perfecta), entonces su máximo retorno de la inversión es el compuesto de la suma de la mayor retorno diario de cualquier acción en su universo (o de la diferencia entre el mayor y el menor de retorno, en caso de un largo-corto de la estrategia). Para un menor IC, puede simular lo que devuelve son realistas artificialmente la construcción de una señal de partida con di cuenta de devoluciones y la adición de ruido para obtener el deseado IC.
Otra cuestión es ¿qué es un realista IC. No estoy seguro, pero dudo que alguno de estrategias puede lograr mayor de 0.1.
Para obtener más detalles, consulte Gestión Activa de la Cartera por Grinold y Kahn.
m0j0
Puntos
21
Simplemente, no puedes obligado devuelve.
Suponiendo que usted puede invertir en varios activos, y que se pueden vender, que podría fácilmente hacer un gran retorno por llegar (tal vez incluso sólo por pura suerte) el derecho de las direcciones en una especialmente volátiles manera.
Usted no puede enlazado complejo estrategias de retorno diario.
Si usted considerar la compra de un solo activo, el no es obligado, ya sea.
Lo que usted podría estar dispuesto a hacer es buscar en la distribución de los últimos volver y tomar algunos cuantiles (99% por ejemplo), que daría a su límite, o, básicamente, algún tipo de intervalo de confianza (y que básicamente corresponden a la VaR de las pérdidas). Pero esto sería un error de todos modos, en mi opinión, ya que básicamente asume que todos los datos disponibles, ahora totalmente caracteriza a la distribución de beneficios en el futuro, que se ha equivocado cada vez que ha habido una crisis importante.
Tenga en cuenta, al ver a los mil millones de cisnes blancos no es suficiente para probar que todos los cisnes son blancos, mientras que sólo ve uno cisne negro es suficiente para demostrar que todos ellos no son blancos.
Pero mi principal preocupación es: ¿por qué descartar una estrategia porque hace grandes beneficios o pérdidas? Quiero decir, ¿cómo podría su estrategia de "defectuosa"???? Estás tratando de detectar el fraude?
