¿Hay algún lugar donde se puedan obtener datos históricos de oferta/demanda intradía de acciones? (es decir, información de precios para a lo largo del día de negociación en lugar de sólo los precios al final del día?)
¿Alguien guarda estos datos a largo plazo?
Espero que no sea gratis, pero lo ideal sería que fuera gratis.
Corredores interactivos proporciona datos históricos intradía incluyendo Bid, Ask, Last Trade y el volumen de la mayoría de las existencias. Se puede gráfico los datos, descargarlos a Excel o utilizarlo en su propia aplicación a través de su API .
EDITAR: En comparación con otras soluciones (como FreeStockCharts.com por ejemplo), Interactive Brokers proporciona no sólo las últimas transacciones intradía en ****, sino también datos históricos de ofertas y demandas. que es una información muy útil si quieres diseñar tu propio sistema de comercio.
He adjuntado una captura de pantalla de la ventana de parámetros del gráfico y un enlace a la descripción de la API.
FreeStockCharts.com mantiene un historial de operaciones intradía. Tienes que crear una cuenta para buscar acciones individuales. Una vez creada una cuenta gratuita, puedes obtener el historial de operaciones intradía del último mes (cada hora del mes pasado, 15 minutos de la semana pasada, 1 minuto del día pasado). Retrocede un mes y sólo guarda el historial de cierre diario.
Aquí está el gráfico de las Muñecas Familiares (FDO) por hora intradía del mes pasado:
Esto se llama "arbitraje de la carrera", un tipo de comercio de convergencia. La idea básica es que a medida que la prima de liquidez desaparece para la emisión en marcha, el precio caerá y convergerá con el precio de las emisiones anteriores. Aquí hay un par de documentos -
http://people.stern.nyu.edu/lpederse/courses/LAP/papers/SearchBargaining/VayanosWeill.pdf http://webuser.bus.umich.edu/ppasquar/onofftherun.pdf
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