¿Cómo puedo estimar la probabilidad conjunta de la acción B en movimiento, si la acción se mueve?

Question

Tengo dos acciones, a y B, que están correlacionados de alguna manera.

Si sé que (hipotéticamente) que el stock de Un 60% de probabilidad de aumento de mañana, y sé que la probabilidad conjunta entre las poblaciones a y B, ¿cómo puedo calcular la probabilidad de que la acción B en movimiento el día de mañana?

Para bono upvotes - ¿sabe usted de cualquiera de las bibliotecas estándar que se puede calcular la probabilidad conjunta de las poblaciones a y B, dada una serie de tiempo de datos históricos?

Actualización:

La frase "probabilidad condicional" también es aplicable.

• Ver Wikipedia sobre Probabilidad Condicional.
• Ver Tutorial de vídeo sobre la Probabilidad Condicional de Khan Academy.

Answer 1

¿Por qué no usar el modo simple de Monte-Carlo, el estimador de

$ \hat{p}_N =\frac{ \sum_{i=1}^N 1_{|A_{i+1}-A_i|>0 \cap |B_{i+1}-B_i|>0}} {\sum_{i=1}^N 1_{|A_{i+1}-A_i|>0 }}$

donde $1_{|A_{i+1}-A_i|>0}$ es $1$ si $A$ se ha movido en vez de $i+1$

Answer 2

Así que usted desea calcular $\mathbb{P}[B_1 > B_0 + \varepsilon \;|\; A_1 > A_0 + \varepsilon]$? Si usted realmente tiene la distribución conjunta de $A_1$ y $B_1$ y los precios actuales $A_0$ y $B_0$, este se convierte en un simple ejercicio de integración, por medio de la definición de densidad de probabilidad. Estás preguntando cómo encontrar una probabilidad condicional en general, o es que tu pregunta acerca de algo más?

Answer 3

...¿sabes de algún estándar las bibliotecas que se puede calcular la articulación probabilidad de las poblaciones a y B, dado un las series de tiempo de datos históricos?

El uso de la R y la LSPM paquete con el código publicado aquí podría ser lo que usted está buscando.

Answer 4

Usted puede utilizar cúpulas. La probabilidad de que B se eleva dado el aumento es de $P(- R_B < 0 | - R_A < 0) = \frac{P(-R_B < 0, - R_A < 0)}{P(-R_A < 0)} = \frac{C(F_ {B}(0),F_{-A}(0))}{F_{-A}(0)}$.

Puede especificar las marginales como un proceso GARCH y el uso o no paramétrico paramétrico o cúpulas para obtener su final probabilidad condicional.