Estoy tratando de conseguir que la volatilidad implícita de las opciones sobre futuros de materias primas y sé que es posible obtener de el binomio de américa opciones (en un no-acciones que pagan dividendos).
Creo que se hace uso de la interseccion método. Sin embargo, me parece que no puede encontrar un papel que ilustran esto.
Puede alguien que me señale relevante papel/libro?
Supongo que si tu estilo Americano opción es no-ejercicio de la región, se puede utilizar exactamente el mismo interseccion método para la opción Europea.La volatilidad implícita puede ser diferente, pero el método es el mismo. Véase, por ejemplo, aquí, en el capítulo 9.3.3. La aplicabilidad de interseccion método para América opciones de estilo se discute en el libro "Binomio Modelos en las Finanzas" (Juan Van Der Hoek, Robert James), alrededor de la página 274.
También usted puede encontrar útil: ¿Cómo debo calcular la volatilidad implícita de una opción Americana en tiempo real en un entorno de producción?
Interseccion método es bastante rápido, pero sólo tiene convergencia lineal. El método de Newton ofrece la convergencia cuadrática, pero requiere el conocimiento de la Vega (que AFAIK sólo es accesible numéricamente con el modelo binomial). Sin embargo, la convergencia del método de Newton puede sufrir de una mala aproximación inicial. En este caso, el Brent del método tiende a funcionar mejor.
Personalmente he encontrado el siguiente esquema muy útil: analítica de forma cerrada, resultado de solución sirve como una aproximación inicial para el método de Newton y si no converge (lo cual es raro y muy raro), Brent del método que se utilice.
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