Cuando nos enfrentamos a una estrategia de negociación de caja negra con amplios datos históricos disponibles, ¿cómo se seleccionaría/construiría un punto de referencia representativo?
Como ejemplo trivial, cuando una estrategia consiste históricamente sólo en operaciones largas en acciones tecnológicas, el índice Nasdaq Composite podría ser una referencia adecuada.
¿Qué pasa con los puntos de referencia para las estrategias que no muestran tendencias tan claras en los tipos de operaciones que realizan?
Me imagino que construir un punto de referencia compuesto sería apropiado. ¿Qué directrices/marcos/metodologías son aplicables?
