Referencia sobre el método de Monte Carlo con cadena de Markov para la fijación de precios de las opciones?

Question

Tengo que implementar la fijación de precios de opciones en c++ utilizando Markov chain Monte Carlo. ¿Existe algún documento que describa esto en detalle para que pueda aprender de ahí e implementarlo?

Answer 1

Creo que este es un buen documento para empezar. Comprueba qué referencias citó y quién lo citó.

Análisis de cadenas de Markov de modelos de precios de opciones
"Utilizar el método Markov Chain Monte Carlo (MCMC) para investigar una gran clase de modelos de valoración de opciones en tiempo continuo. Estos incluyen: volatilidad constante, la volatilidad estocástica, los saltos de precio y los saltos de volatilidad. Proponemos un nuevo método bayesiano de estimación y selección de modelos, el algoritmo "Mixture Model MCMC" algoritmo".

Answer 2

Comprueba este documento: enlace al archivo pdf

Además, si te preocupa el rendimiento real de tu código y quieres implementar un código eficiente, las bibliotecas gsl serían el primer lugar en el que mirar: enlace . Tiene todo lo que necesitas.

Answer 3

Aquí hay algunos documentos más sobre MCMC y métodos similares para la fijación de precios de derivados y co:

Blanchet-Scalliet, Patras - Valoración del riesgo de contraparte para los CDS

Jasra, Del Moral - Métodos de Monte Carlo secuencial para la valoración de opciones

Frey, Schmidt - Filtrado e información incompleta en el riesgo de crédito

Peters, Briers, Shevchenko, Doucet - Calibración y filtrado de modelos multifactoriales de materias primas con estacionalidad, incorporando datos de panel de contratos de futuros

Rambharat, Brockwell - Fijación de precios SMC de opciones de tipo americano bajo modelos de volatilidad estocástica

La mayoría de esos artículos están disponibles en línea (sobre todo en Arxiv)

Saludos