Estoy buscando comenzar a desarrollar una estrategia de seguimiento de tendencias y he estado buscando hacer algo en C# o Java y me preguntaba si había una biblioteca o marco por ahí que haría backtesting un poco más fácil?
He mirado en NinjaTrader (NT7) y tiene algunos buenos métodos de la API para permitirle ejecutar, por ejemplo, un canal de Donchian / ATR en los datos de las acciones y utilizar los valores en sus cálculos de las entradas de la orden y me preguntaba si había bibliotecas similares en torno a que haría esto en el mundo de la programación fuera de una aplicación como NT7?
Conozco cosas como quantlib, pero éstas se basan más en las matemáticas y sé que se pueden programar, pero no quería reinventar la rueda si ya había un trozo de estas cosas de estilo indicador ya escritas en alguna parte?
Gracias de antemano y espero que esta pregunta esté dentro de las normas para publicar aquí.
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Terminé mirando hacia python y algunos de los frameworks más de código abierto, creo que hay un montón de grandes oportunidades allí, pero menos facilidad de uso en el área de la interfaz de usuario. Tienes que estar cómodo usando líneas de comando y script de salida, pero creo que vale la pena la (inicial) molestia / curva de aprendizaje. Gracias por todas las respuestas.