Nivel Histórico De Datos 2 (Profundidad De Mercado)

Question

Actualmente estoy buscando para perfeccionar un sistema de uso de la profundidad de mercado, sin embargo, yo estoy buscando una buena fuente de plano histórico, de 2 de datos.

A partir de ahora la mejor fuente histórica que he encontrado es automatizado de comerciante, sin embargo a las 6 de la grand de 1 año tengo que hacer algo más de dinero antes de que eso suceda. El otro proveedor estoy en conversaciones con es dxfeed, sin embargo no estoy seguro de si ofrecen el nivel 2 datos históricos.

Para mi la plataforma que uso DTN IQ de la alimentación en matlab que envía oficios a IB. DTN IQ no proporciona histórica de nivel 2 de datos.

Si no puedo encontrar una buena fuente estoy en lugar de ir a la prueba de papel comercial el mismo sistema en el mercado actual para afinar en una estrategia.

Cualquier otra pensamientos u opiniones sobre cómo obtener acceso a los históricos de nivel 2 sería muy apreciada.

Answer 1

Recoger los datos por usted mismo y auto-timestamp o comprar de un proveedor que las marcas de tiempo en la recepción.

Si usted compra los datos de los lugares que usted debe considerar fuertemente el hecho de que la sede de marcas de tiempo nunca están de acuerdo. Por lo tanto, un evento que INET informes en Un tiempo no coincide con un evento que BZX informes en tiempo A. Esto hace que la compra de este tipo de datos un poco peligrosos. Usted es mejor de recoger usted mismo o comprar de un vendedor que ha recogido y auto-fechados los datos en la recepción.

Answer 2

Yo uso interactive brokers así. Lo que yo hago es recoger los datos durante todo el día con su API (reqMktDepth funcionalidad) y estoy construyendo mi personal de almacén de datos. Puede parecer una tontería, pero me he estado haciendo durante dos años y ahora tengo un buen conjunto de datos a jugar. Acaba de empezar y vas a ver que tiene sentido, lo bueno de esto es que usted sólo descargar lo que realmente necesita y no pagar el resto (en realidad, usted no tiene que pagar nada, período)

Answer 3

dxFeed no ofrecen el nivel 2 datos históricos de la demanda. Usted puede probar de forma gratuita. Por ejemplo, para ver cómo todos los creadores de mercado sacó sus comillas de ACN (Accenture) durante el 6 de Mayo de 2010 "Flash Crash" ir a la siguiente URL: http://demo.dxfeed.com:7070/onDemand/data?categories=E-M&symbols=ACN&start=20100506-1447&end=20100506-1449 y el uso de demo/demo cuando se le solicite inicio de sesión. Agregar "&format=csv" al final para la descarga de datos en Excel-friendly de valores separados por comas formato. Demo de acceso es limitado para este día en particular, y a 1 segundo intervalo de fusión.

A menos que usted tiene su propia servidores cerca de exchange y participar en nanosegundos a nivel de HFT, usted no tiene que construir su propio almacén de datos. Usted puede solicitar los datos que necesita de un proveedor con la precisión adecuada incluso para las estrategias en la escala de milisegundos.

Answer 4

No está claro si te refieres a Nivel 2 datos, como en la parte superior-de-libro para cada cambio que muestra la Oferta/demanda de cambio o de cada cambio de la alimentación directa con total profundidad.

El intercambio de profundidad total directo feeds se han vuelto muy caros en los últimos años como los intercambios de aumentar los ingresos de ellos, por ejemplo NYSE OpenBook es ahora aproximadamente 6.000 por mes y el Nasdaq Comezón es de $3.500 por mes.

Aquí están algunos de los vendedores (en orden alfabético) que pueden ayudar:

AlgoSeek.com : Tiene años de consolidado de alimentación (también conocido como la TAQ, Consolidado de alimentación) mostrando la Oferta/demanda de cada intercambio. También dispone de alimentación directa en toda la profundidad de ARCA, MURCIÉLAGOS, EDGEX/A, el Nasdaq. Un precio como son estas cosas.

dxFeed.com : Ver la publicación anterior.

Interactive Brokers. Como se mencionó anteriormente, usted puede recoger datos a través de IB, pero ser conscientes de que es la instantánea de los datos de cada 100 milisegundos (cada 1/10th de un segundo), por lo que no se consigue una verdadera precisa del conjunto de datos.

Nanex.net : Ha sido la recolección y análisis de datos durante muchos años y ahora van a vender. Publicado el precio es alrededor de $600 para comprar un mes de datos, pero negioate.

QuantGo.com : Un clould plataforma donde los clientes pueden alquilar acceder a los años de la histórica tickd datos de varios proveedores de datos. Solución más económica (por ejemplo. $275 por mes para tener acceso a todos los 6 años de renta variable operaciones y comillas), PERO usted tiene que usar su propia una computadora instancia en la de Amazon en la nube de AWS. Consigue tu propio equipo en la nube...es cómo asegurar que los datos se pueden alquilar.

TickData.com : Tienes todos los datos consolidados con el Bid/Ask de cada intercambio. Gran calidad de los datos. Usted puede comprar sólo los símbolos que necesita o el universo entero. No cuentan con toda la profundidad de los datos. Más caro que otros vendedores, pero de gran calidad.

Answer 5

Estoy de acuerdo con @Louis Marascio y @chrisaycock, los datos son caros! Ir directamente a los intercambios es la manera más segura de obtener enormes bloques de datos históricos y en tiempo real de fuentes.

Si $6000 para un año es demasiado, que tu no vas a ser capaz de permitirse el intercambio de datos de las fuentes, que tu no vas a ser capaz de permitirse el lujo de una gran parte de los datos históricos.

Louis punto acerca de la generación de su propia base de datos, ya sea de descarga a través de su corredor de bolsa es una buena. O considere la posibilidad de suscribirse a un más costo-efectiva del servicio ($60-$100 por mes) y el uso que para construir su base de datos.