¿Cómo se debe correctamente hacia adelante ajustar los precios históricos dada una serie de tiempo de Abrir, Alta, Baja, Estrecha, de Regreso?
Supongamos que la serie de datos es la siguiente ('1' es el más antiguo de intervalo; '5' es el más reciente):
interval open high low close return
---------------------------------------
1 17.36 17.54 17.17 17.19 0.00%
2 17.38 17.41 17.2 17.28 0.52%
3 17.62 17.64 17.35 17.36 0.46%
4 17.42 17.6 17.34 17.58 1.27%
5 17.41 17.61 17.29 17.45 -0.74%
He pensado en usar el siguiente enfoque. Empezar con un arbitrario 100 valor para todos los campos en el intervalo 1. Así, por interval = 1, tenemos:
interval adj_open adj_high adj_low adj_close return
---------------------------------------------------
1 100 100 100 100
Entonces, para el siguiente intervalo (intervalo 2), en primer lugar calcular el cierre ajustados basados en la return de intervalo de 1 de intervalo de 2:
adjusted_close_on_interval_2 = 100 * (1 + 0.52 / 100) = 100.5235
Entonces, podemos calcular el ajustado abierto, de alta y de baja en el intervalo 2, basado en el porcentaje distancias desde el real de cerrar en interval 2 a estas cifras:
open_to_close_ratio_on_interval_2 = (17.38 - 17.28) / 17.28 = 0.5787%`
por lo tanto,
adjusted_open_on_interval_2 = 100.5235 * ( 1 + 0.5787% ) = 101.10529
De la misma manera:
high_to_close_ratio_on_interval_2 = (17.41 - 17.28) / 17.28 = 0.7523%
por lo tanto,
adjusted_high_on_interval_2 = 100.5235 * ( 1 + 0.7523% ) = 101.2798
y
low_to_close_ratio_on_interval_2 = (17.2 - 17.28) / 17.28 = -0.4629%`
por lo tanto,
adjusted_high_on_interval_2 = 100.5235 * ( 1 + ( -0.4629% ) ) = 100.05817
De la misma manera, se seguirá por el resto de los intervalos y obtener la tabla de la adelante ajustado los precios:
interval adj_open adj_high adj_low adj_close
--------------------------------------------
1 100 100 100 100
2 101.11 101.28 100.06 100.52
3 102.5 102.62 100.93 100.99
4 101.34 102.39 100.87 102.27
5 101.28 102.44 100.58 101.51
(imagino que esta vez la serie continúa por miles de intervalos...)
Mis preguntas:
Es este un enfoque válido para el avance de ajuste de precios? ¿Ves algún defecto en ella? Por ejemplo, supongamos que ajustar de esta manera en el curso de (por ejemplo) 10 años de datos. Y supongamos que tengo una simulación de comercio donde puedo comprar en el ADJUSTED_LOW precio de intervalo = 50 y vender en el ADJUSTED_CLOSE de intervalo = 359; ¿el comercio % de retorno, que se calcula a partir de los precios ajustados, la misma que la devolución hubiera conseguido en la práctica, el comercio de la "normalidad" de los precios? (descuidar t-costos etc)
¿Está usted de acuerdo que este método sería válido incluso cuando una acción tiene una división o un dividendo? (los nuevos precios ajustados SIEMPRE se calcula con base en el intervalo de retorno, y esto será correcto, ya que es independiente de cualquiera de las acciones corporativas). Si usted no está de acuerdo con esta declaración, por favor explique.
Hay formas alternativas para adelante ajustar los precios que usted puede sugerir? Un mejor enfoque?
