La pregunta está inspirada en la de ayer (06/09/11) histórico anuncio del Banco Nacional de Suiza de que habría que imponer un techo sobre el franco de 1,20 frente al euro.
Me gustaría saber si hay alguna modelos estándar para el valor de opciones de moneda y quantos cuando el tipo de cambio es de eficacia limitada por el banco central.
Alguien podría apuntar a buena lectura de las referencias? Una rápida búsqueda en la web no muestra nada relevante.
No creo que hay modelos porque sería infructuoso para desarrollar uno. Siempre que la intervención del banco central ocupa un lugar preponderante en los mercados de divisas, todos los modelos tradicionales son mucho menos relevantes que tratan de predecir cómo el banco central va a reaccionar a los diversos escenarios. En este caso, en previsión de que el SNB a pasar a vender una cantidad significativa de corto-fecha de rayos gamma en un esfuerzo para conseguir mercados para ayudarles a aplicar el techo habría sido mucho más lucrativo que la aplicación de cualquier modelo más artificial. Los modelos deben necesariamente ser estimada a partir de datos históricos. Los movimientos sucediendo en el EUR/CHF el mercado en estos días están completamente fuera de las normas establecidas a lo largo de los últimos 10+ años de operaciones.
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