Tengo una cartera rebalanceada diariamente con varias estrategias. Después de un mes, quiero atribuir el rendimiento a las diferentes estrategias. Hay varias maneras de hacerlo.
Por ejemplo, se podría calcular lo que ha aportado realmente cada estrategia. Pero no siempre es justo, ya que depende de la trayectoria de otras estrategias.
O bien se podría calcular el rendimiento teórico de cada estrategia como si fuera independiente y, a continuación, volver a calcularlo para que la suma de la contribución sea igual al rendimiento real.
¿Alguna otra idea, o alguna preferencia entre los dos?