¿Qué modelos matemáticos hizo a Harry Markopolos ejecutar para probar que Bernie Madoff 1% por mes, la ganancia fue un esquema Ponzi?

Question

http://www.cbsnews.com/news/the-man-who-figured-out-madoffs-scheme-27-02-2009/

Preguntó cuánto tiempo le tomó a averiguar algo estaba mal, Markopolos, dijo, "me tomó cinco minutos para saber que era un fraude. Me tomó de la otra casi cuatro horas de modelado matemático para demostrar que era un fraude. "

Answer 1

Usted puede encontrar todo lo que quieres saber acerca de esto aquí (y en una muy legible y fácilmente reproducible formulario):

Cómo los Estudiantes Pueden hacer el Backtest Madoff de Reclamos por Michael J. Stutzer (2009)

Desde el resumen:

Markopolos' escritos ni describe ni incluye ningún tipo específico de pruebas retrospectivas de la huelga estrategia de conversión. Afortunadamente, un backtest es relativamente fácil de implementar, utilizando sólo un par, libre de la serie de datos encontrar en línea, una sola hoja de cálculo, y la fórmula Black-Scholes. Yo desarrollado un disfrazado, simplificado backtest como un hogar para la asignación de los estudiantes universitarios, y en una más larga, más realista el papel de la asignación por otro estudiante. Basado en esas experiencias, me describir aquí un adecuado backtest metodología y preguntas que pueden ser respondidas a través de ella.