He recibido el comentario de un revisor sobre un documento que aplica el PCA para reducir el tamaño de un problema y la aplicación se encuentra en el campo de la optimización robusta. El revisor da a entender que "En la optimización robusta, aproximar el problema usando PCA podría ser fatal porque PCA crea distorsiones incontrolables". Sin embargo, no se ha mencionado ninguna referencia para abordar este punto y mi búsqueda de una respuesta no dio lugar a ninguna razón para este comentario. ¿Alguien podría ayudarme con una razón para este comentario o introducir un libro o documento que trate este tema. ¡Su ayuda es muy apreciada!
Respuesta
¿Demasiados anuncios?
Troy Howard
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Posiblemente se refiera al hecho de que el ACP clásico no es robusto en el sentido de que sus propiedades asintóticas dependen de la distribución de los datos. Las grandes desviaciones de la normalidad darán lugar a estimaciones subóptimas, o a estimaciones que son distorsionado . Si esto es lo que tiene en mente, entonces puede utilizar el ACP robusto en su lugar (cf. Candes et. al. )