El límite Hansen-Jagannathan afirma que el máximo ratio de Sharpe de una cartera no puede superar el ratio de la desviación estándar de un factor de descuento estocástico respecto a su media. Más o menos entiendo el significado de los tres conceptos: desviación estándar, media y factor de descuento estocástico, pero no sé cómo se relacionan aquí. Así que..:
¿Cuál es la intuición detrás de este resultado y por qué es útil?
El iShares Barclays Aggregate Bond - ticker AGG, es un ETF que puede encajar para usted. Es un fondo de plazo intermedio con unos gastos anuales del 0,20%. Busca "resultados de inversión que se correspondan generalmente con el precio y la rentabilidad, antes de comisiones y gastos, del Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index"
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