¿Cómo utilizar los indicadores macroeconómicos para las estrategias de trading largo/corto?

Question

Estoy tratando de entender cómo utilizar los datos macroeconómicos en mis operaciones. Entiendo que el uso de estos datos puede servir para tener una visión global del mercado y de cómo está funcionando en su conjunto. He estado tratando de dar sentido a la información contenida para inferir las ponderaciones de las diferentes acciones/sectores, pero me encuentro atascado.

Mi objetivo final es poder incorporar la información de los indicadores macroeconómicos y de otros mercados a mis estrategias de trading (Long/Short Equity) - posiblemente ponderando las acciones de forma diferente en base a estos datos o algún tipo de estrategia de rotación de sectores.

¿Podría sugerir un ejemplo de uso típico de los datos macro en el comercio y/o recomendar algún buen material de lectura (libros/documentos de investigación/etc) para que pueda hacer un buen uso de los datos macro en el comercio?

Answer 1

No conozco una investigación específica sobre la integración de la vista Macro, pero voy a dar una oportunidad a su pregunta, espero que ayude.

Creo que las respuestas dependen de las estrategias comerciales iniciales y de los indicadores macroeconómicos. Por la forma en que formula su pregunta, imagino que su estrategia de negociación se basa en la asignación cuantitativa de activos (media-varianza, por ejemplo). Denotamos la asignación cuantitativa $w_q$ .

A continuación, le sugiero que establezca un marco para sus macroindicadores que dé lugar a una asignación macroeconómica $w_m$ .

A continuación, tienes que mezclarlos para obtener tu asignación final $w$ y Tipo Quant dio una respuesta brillante en este puesto .