Productos cuantílicos transparentes con un historial real

Question

Un historial real es mejor que un backtesting. Busco

• productos, fondos, certificados, índices, etc. que se basan en
• estrategias de negociación cuantitativa donde el
• las estrategias y los datos de rendimiento son totalmente transparentes y reproducibles (aparte, quizá, de los costes comerciales).

Los mercados y las ubicaciones no son importantes siempre que se cumplan los criterios mencionados. El historial puede ser negativo o positivo (de ambos aprendemos). Los subyacentes también pueden ser todo tipo de clases de activos (productos lineales o no lineales).

Answer 1

Actualmente existe una amplia gama de productos que se ofrecen como "beta alternativa". Tratan de ofrecer rendimientos coherentes con un sesgo o estrategia sistemáticos conocidos, definidos por un índice que sigue esa estrategia.

Los ETF pueden ser una muy buena fuente de información sobre estrategias cuantitativas transparentes con un historial publicado. Véanse, por ejemplo, algunos de los fondos mencionados en "ETF que siguen índices cuantitativos" y "ETFs de cuasiíndices y modelos cuantitativos: Es Beta, no Alfa" .

Answer 2

Busca en Categorías de ETFdb especialmente en Metodología cuantitativa ETF ETF de fondos de alto riesgo y ETF a corto plazo. No todos los ETF de la lista son completamente transparentes y cuantitativos, pero ETFdb es un buen comienzo.