Estoy de backtesting una estrategia de negociación, el uso libre de los OHLC los datos de yahoo o google. Estoy simulando la fricción por madrera un porcentaje plano (es decir 0.5%) fuera de mi regresa por cada día que puedo hacer un intercambio. Cuál es una buena manera de simular el deslizamiento? Traté de 'torturar' mi devuelve, pretendiendo que yo siempre compro en el día del alta y vender en el día de la baja, pero eso era deprimente. Hay un buen compromiso entre ingenuamente pensando mis oficios ejecutar en el día del cierre y 'torturar' mis operaciones?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
El deslizamiento es multifacético, sin embargo, creo que el principal elemento para el deslizamiento va a depender de la complejidad de su ejecución enfoque. También, en su caso hay 2 tipos de deslizamiento:
- la ejecución de deslizamiento (por ejemplo, gastos por encima de mediados de obtener su llenar)
- seguimiento de deslizamiento (la cantidad de la diferencia de precio entre el real cercano, y su relleno de precio)
La Ejecución De Los Enfoques
Aquí hay algunas maneras en que uno puede intentar ejecutar cerca del precio de cierre (voy a asumir el uso de las órdenes de límite). Cada una de estas tiene un impacto diferente en términos de la ejecución de deslizamiento:
- poner en un muy agresivo orden en el último minuto(s) que tiene un precio de cruz en la profundidad de la pregúntele libro (si la compra) o libro de la oferta (si la venta). Por profundos significa comprar en ask + algunos de los precios de enriquecimiento de tal forma que si el interior del libro es llevado a cabo antes de que su pedido se ha recibido usted todavía obtener un relleno.
- proyecto de algunos de cierre precio estimado antes de la EOD y poner en un orden permanente para que el precio de cierto período antes de cerrar
- intenta cruzar de forma agresiva en el interior de los precios, el ajuste de orden en alta frecuencia
El primer enfoque puede tener la mayoría de ejecución de deslizamiento, pero no requiere de HF de la colocación de la orden y de reemplazo. La segunda es óptimo en términos de costos de ejecución, pero proyectada de destino pueden desviarse de la actual cercano. La 3ª es más estrecha que la primera (a menudo) en términos de costos de ejecución, sino que requiere de datos HF/ejecución de hacerlo bien.
La Acción Del Precio
No creo que una metodología analítica en OHLC nunca trabajo como no se puede determinar sin ver la microestructura o intradía precio de la acción. Por ejemplo, considere la posibilidad de probar a comprar cerca de la cerca en cada uno de estos escenarios:
- impulso al alza
- el momentum bajista
- lateralmente / plana
Si uno intenta comprar en el impulso ascendente va a perseguir el precio y la probable necesidad de enriquecer su pedido de manera significativa para conseguir un relleno (por lo tanto más de deslizamiento). (esta es la más frecuente escenario, ya que si usted está comprando no es probablemente la razón de que los demás sean así).
Si uno compra en tendencia descendente, a continuación, el relleno es muy fácil de hacer, ya que el mercado está sesgada hacia los vendedores. Por lo tanto, un pasivo de la orden (como la compra a la oferta) o de la oferta, incluso - algunos de propagación de probabilidades de ser llenado.
Si la acción del precio está de lado pasivo (en la oferta) o agresivo órdenes (cruce de preguntar) deben ser eficaces y por lo tanto tienen baja ejecución de deslizamiento.
Conclusión
El deslizamiento es una función de la ejecución de enfoque y el precio local de acción en el comportamiento (vol, comprador/vendedor sesgo, etc). Así que, en mi opinión, usted debe obtener la mayor frecuencia de datos y simular la señal y la ejecución de algo para obtener una imagen precisa. Esto no será en vano de que la misma lógica puede (y debe) ser utilizados para automatizar su ejecución.
Si usted está buscando para hacer de tamaño grande, entonces su ejecución algo será algo más complejo en el que se hacen varias de compra (venta) de las entradas en el mercado.
jatanp
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1687
Usted puede utilizar MOC (Mercado en Cerca de) las órdenes para darse cuenta de que el precio de cierre en NYSE o NASDAQ. El precio que se obtenga será la oficial de cierre. Usted debe comprobar para ver si los datos libre de que usted está recibiendo contiene el consolidado (último precio en todos los lugares) o primaria (último precio en el listado principal cambio de la stock) por sus precios de cierre. Si contiene el consolidado de los precios, a continuación, usted podría encontrar que usted se da cuenta de los diferentes precios de su backtest. Todavía debe estar relativamente cerca, sin embargo.
Peter
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