Digamos que estoy realizando la media de la varianza de optimización sujeto a algunas restricciones de peso.
Me gustaría identificar el conjunto de la esquina de carteras de modo que yo pueda interpolar la totalidad de la frontera eficiente. Una esquina de la cartera define un segmento mínimo de la varianza de la frontera dentro de la cual yo) carteras de tener los mismos bienes, y ii) la tasa de cambio de pesos de activos en el movimiento de una cartera a otro es constante. Por cierto, El Mínimo Global de la Varianza de la cartera se encuentra en una esquina de la cartera.
Cualquier combinación convexa de dos adyacentes esquina de cartera es también una cartera en la frontera eficiente. Así que estos esquina carteras puede mejorar drásticamente el rendimiento de trazar la frontera.
Hay herramientas en R para identificar la esquina de las carteras, o un trabajo de investigación sobre un algoritmo eficiente para identificar las carteras? Markowitz introdujo la línea crítica algoritmo, sin embargo, recuerdo Sharpe y otros tienen algunos enfoques así. R o de la matriz de cálculo de los enfoques preferidos pero me quedo con la investigación de citas así.
