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Artículo del WSJ sobre los CFD: ¿me estoy perdiendo algo?

En este Artículo del WSJ , comenta

Los operadores tenían 22.600 millones de dólares netos en apuestas a que el dólar se apreciaría, un aumento del 31% en las apuestas netas respecto a la semana anterior y la mayor posición de este tipo desde junio de 2010.

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Los especuladores que operan con el yen tienen 10.200 millones de dólares netos en apuestas a que la moneda bajará

No estoy seguro de entender lo que dice esto.
Si se pone en corto el yen, se pide prestado el yen y se compra otra moneda, por ejemplo el franco suizo, con el dinero, ¿no?

Este artículo tiene sentido todo otros cruces de divisas para obtener la cifra "neta"?
Así que no les importa lo que se deprecia ?

Por ejemplo, si Annie es corta $7.8 billion worth of yen with a Yen/Euro trade, and Johnny is short $ 2.600 millones de yenes con una operación yen/austriaco, y Carlos está largo con una operación yen/USD de 200 millones de dólares, ¿es esa la cifra que citan? ¿La suma de todas las operaciones en yenes?

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Estoy comentando, no contestando aquí. Los contratos del mercado de futuros son neutrales, es decir, cuando voy en largo, alguien tiene que ser vendedor y por lo tanto, corto. Estoy suponiendo que las "apuestas" direccionales a las que se refiere WSJ son opciones y no futuros, espero que una respuesta aclare este punto.

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@DefenestrationDay No tengo acceso completo al artículo ya que no estoy suscrito. Puedo responder a tu pregunta, pero necesito saber si el artículo completo da más detalles sobre las fuentes. La primera sección a la que te refieres se describe como procedente de "datos gubernamentales". La parte sobre el euro era de la CME. No pude ver la parte del Yen (no en la vista previa), asumo que era de la CME también. No asuma que esto es un combo de futuros y opciones. Hay que comprobar primero las fuentes. Por cierto, ¡buena pregunta! Espero que puedas encontrar las fuentes, me encanta hacer este tipo de validación de datos fin.

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Sesiri Pathirane Puntos 16

En el comercio de Forex, cada moneda se negocia en relación con otra. Así que cuando se pone en corto una divisa hay que ir en largo otra divisa frente a la divisa que se pone en corto, parece un poco extraño y puede ser un poco confuso, pero aquí está la explicación que Wikipedia proporciona:

Un ejemplo de ello es el siguiente: Supongamos que un operador quiere operar con el dólar estadounidense y la rupia india. Supongamos que el mercado actual es de 1 dólar por 50 rupias y el operador toma prestadas 100 rupias. Con esto, compra 2 USD. Si al día siguiente, el tipo de conversión pasa a ser de Si al día siguiente el tipo de cambio pasa a ser de 1 dólar por 51 rupias, el comerciante vende sus 2 dólares y obtiene 102 rupias. En devuelve 100 rupias y se queda con las 2 rupias de beneficio (menos las comisiones).

Así, en este ejemplo, el operador está vendiendo la rupia frente al dólar.


¿Suma este artículo todos los demás cruces de divisas para obtener la cifra "neta"? ¿Así que no les importa contra qué se está depreciando?

Estos datos se denominan Compromiso de los comerciantes (COT) que es emitido por el Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC)

En el artículo del WSJ se refiere en realidad a Futuros de divisas .


En otro artículo de CountingPips explica un poco más claramente cómo una organización de noticias llega a este tipo de cifras.

según los datos de la CFTC COT y los cálculos de Reuters, que calcula las posiciones del dólar frente al euro, la libra esterlina, el yen japonés, el dólar australiano, el dólar canadiense y el franco suizo.

Así que este artículo no habla de futuros pero sí nos dice que obtuvieron los datos del COT y además Reuters añadió cálculos adicionales de la suma de "X" posiciones de divisas.


No es necesaria la suscripción: Los especuladores acumulan la mayor posición larga neta en dólares desde junio de 2010 - CFTC

Si le interesa, aquí tiene más información sobre el tema:

Datos del Commitment of the Traders de la CFTC - Informe COT

FOREX : ¿Qué es y cómo funciona?

Futuros vs. Opciones Forex

Forex - Wiki

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En el ejemplo de la Wiki, el operador está largo el dólar y corto la rupia. "Cuando se pone en corto una divisa, en realidad se está comprando esa divisa" - no estoy seguro de lo que significa esto, pero es lo contrario del ejemplo que citas. Si compras una acción, estás largo, lo mismo con los pares de divisas. Estás largo en la divisa que quieres que gane valor y corto en la otra.

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El ejemplo es dólar largo, rupia corta, el comerciante se ha beneficiado de la caída del valor de la rupia en comparación con el dólar.

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@JoeTaxpayer Sí, gracias, tienes razón. Estaba mirando el precio de forma equivocada lol. He corregido mi respuesta.

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