La estacionalidad es un gran negocio en los mercados de gas natural. Mi entendimiento es que ellos están divididos en verano y en invierno, con la estacionalidad en el precio y la volatilidad.
Lo que se traduce esto en términos de sesgos o superficies de volatilidad? ¿Qué consecuencias hay para la cobertura? Y ¿cómo los mercados de opciones lidiar con el futuro tiras?
En términos de la volatilidad implícita verá que el invierno volatilidad lleva a una prima de verano. Su vega de cobertura se basan en algún tipo de volatilidad implícita el análisis correlacional entre el contrato son de cobertura y lo que usted está de cobertura con.
La volatilidad de la superficie va a tener picos en los meses de invierno y mínimos para los meses de verano en la dimensión de tiempo. Sesgo de un particular, la volatilidad no es afectado por la prima de invierno de la volatilidad a lo largo del verano de la volatilidad.
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