El Comercio De Bibliotecas De C++

Question

¿Hay alguna libre de bibliotecas de c++ que habría algunas de las funciones que se utilizarán en el desarrollo de una estrategia de negociación. Por ejemplo, el cálculo de la reducción, la Volatilidad de los Pronósticos, MAE, MFE....etc.

Sé que podría código de estos, pero este me ayudaría a ahorrar algo de tiempo y enfoque en la estrategia y no el informe generaciones.

Answer 1

Aquí están algunas sugerencias.

Búsqueda de Amazon (o su favorito librero de libros sobre "C++ en finanzas cuantitativas." He encontrado varios títulos que parecen prometedores.

Fui a SourceForge (buscar en "Sistemas de Trading") y vi varios prometedores sistemas que podrían darle una ventaja en la reducción, MAE, etc.

Yo uso TradeStation 9.0 para la comparación de diversas estrategias de negociación. Se proporcionará MAE/MFE gráficas, comercio equidad curvas, y el rango de estrategias basadas en la reducción máxima. Pero asegúrese de leer los Sistemas de Comercio de Ese Trabajo: la Construcción y la Evaluación Eficaz de los Sistemas de Negociación por Thomas Stridsman para una adecuada crítica de TradeStation los informes generados.

Answer 2

Estas son las bibliotecas que más prominente uso de C++:

1. QuantLib
2. Impulsar Bibliotecas De C++
3. Este no es específicamente una biblioteca sin embargo es muy útil, la Anaconda Herramientas del Compilador.
4. El Armadillo de biblioteca de C++ para álgebra lineal y científico de computación.
5. El Intel Math Kernel Library para C++ (MKL).
6. El Ta_Lib Análisis Técnico de la Biblioteca tiene un API para C/C++.
7. Eigen es una "biblioteca de plantillas C++ para álgebra lineal: matrices, vectores, resolvedores numéricos y algoritmos relacionados de" como por su sitio web. Eigen le permite hacer todo tipo de cálculos con matrices de cualquier tamaño. No necesita de otra cosa que de la biblioteca estándar, y la biblioteca tiself es estándar con 98 técnicamente cualquier C++m compilador debe trabajar (yo uso sonar en lugar de GCC para el registro, que se puede instalar con sudo apt-get install clang).

Tan lejos como

el cálculo de la reducción, la Volatilidad de los Pronósticos, MAE, MFE....etc.

va, QuantLib hace todo eso y mucho más! Es una muy potente biblioteca que puede hacer un montón de cosas.

Answer 3

Para la creación de su estrategia de negociación, usted podría utilizar el open-source TA-Lib (escrito en C/C++) disponible aquí. Para probar esto, usted podría usar R y el PerformanceAnalytics paquete.

Answer 4

QuantLib es ampliamente utilizado

http://quantlib.org/docs.shtml