Comparar rendimientos de backtesting con retornos comerciales reales

Question

Tengo 10 años de rendimiento simulado respaldado de alguna estrategia comercial (utilizando precios históricos) y N meses de rendimiento comercial real. ¿Qué prueba estadística puedo hacer si estoy en el blanco con los números de backtesting? (ambos, en términos de rendimientos anuales esperados y índice de Sharpe anual esperado)

Answer 1

ver https://stats.stackexchange.com/questions/12521/comparing-backtesting-returns-with-real-trading-returns