He aquí un ejemplo de Marco Avellenada de NYU, titulado "Estadísticas de Arbitraje en el Mercado de capitales de estados UNIDOS". La idea de este trabajo consiste en la captura de reversión a la media en los rendimientos residuales de seguridad después de la eliminación de los componentes de un principio de retorno.
Como otro ejemplo, aquí es algunas investigaciones por Mark Kritzman mostrando cómo los picos en la "tasa de absorción" se asocian con reducciones en el mercado de renta variable estadounidense.
Me pregunto si hay otras estrategias que involucran la eigenportfolios o el comportamiento de los principales componentes del autovector dominante (es decir, el mercado de la cartera) y no aleatoria vectores propios.
