He empezado a leer sobre HMM da una idea intuitiva acerca de lo HMM es todo acerca de. Estoy mirando por ejemplo, cuando se aplica a la Equidad modelo de uso de la R / Excel. El material que he leído hasta ahora es acerca de su aplicación de reconocimiento de voz.
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penti
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El más claro y más intuitiva artículo que he visto hasta ahora es
Kritzman et al., Cambios en el régimen: Implicaciones para la Dinámica de las Estrategias en FAJ (Mayo / junio de 2012)
No sólo muestra cómo se puede utilizar HMM para la modelización financiera, pero también pasa a través de el real de la estimación del algoritmo de Baum-Welch), paso a paso, e incluso le da plena MATLAB código.
Desde el resumen:
Cambios en el régimen presentan importantes desafíos para los inversores, ya que causa el rendimiento se aparten significativamente de los rangos implícita por los promedios a largo plazo de los medios y de las covarianzas. Pero los cambios en el régimen también presentar oportunidades para ganar. Los autores muestran cómo se aplican Markov-switching modelos para pronosticar los regímenes de turbulencia de los mercados, la inflación y el crecimiento económico. Ellos encontraron que un proceso dinámico superó estática de asignación de activos en las pruebas retrospectivas, especialmente para los inversores que tratan de evitar grandes pérdidas.
He traído el papel a la atención del reconocido blog Quantivity y comenzaron una serie sobre la reproducción de los resultados en R: Aquí.
(Yo no soy consciente de que una de acceso libre copia del papel - si usted encuentra uno, por favor incluya en un comentario - me va a cambiar la respuesta en consecuencia.)
Para sus propios experimentos con HMM en R se puede utilizar el paquete de RHmm.
Anexo
Por desgracia, la RHmm paquete ha quedado obsoleta. Una buena alternativa parece ser la depmixS4 paquete.
Sistemática de los Inversores también se hizo una serie de dos partes implementación en R, que también es muy útil como él los detalles de las trampas también.
Post Uno: http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/11/01/regime-detection/
Parte Dos: http://systematicinvestor.wordpress.com/2012/11/15/regime-detection-pitfalls/
Versión actualizada después de la 'RHmm' biblioteca fue bajado de CRAN repositorio: http://systematicinvestor.github.io/Regime-Detection-Update
Sean Kearon
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2670
Echa un vistazo a los siguientes dos artículos, uno de Chris Rogers y Zhang Liang donde se introduce un modelo usando HMM que captura los hechos estilizados de los rendimientos financieros. Y el segundo, que hemos extendido este modelo a medidas de riesgo.
Implementación en R es estrecho adelante utilizando ML como se mencionó en el papel.
