Estoy buscando referencias en la arquitectura de sistemas de trading automatizado y el comercio de los algoritmos detrás de ellos. Estoy más interesado en el desarrollo del sistema de análisis. Un par de libros que he encontrado son la Construcción de Sistemas de Trading Automatizado por van Vliet y Cuantitativa de Comercio por Chan. Algunos otros consejos o referencias sobre este asunto sería apreciada.
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gary
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4856
DSpace@MIT - trading de Alta frecuencia y diseño del sistema de gestión de procesos (no imprimible)
Esta tesis ofrece un estudio detallado compuesto de trading de alta frecuencia de diseño de sistemas, modelado de sistemas y los principios y procesos de gestión para el desarrollo del sistema. En Particular, se hace hincapié en backtesting y optimización, que son consideradas de las partes más importantes en la construcción de un sistema de trading. Esta investigación se basa el sistema de modelos de ingeniería que guía el proceso de desarrollo. También utiliza experimental de sistemas de trading para verificar y validar los principios abordados en esta tesis. Por último, en esta tesis se concluye que los sistemas de los principios de la ingeniería y los marcos pueden ser la clave del éxito para la implementación de la negociación de alta frecuencia o cuantitativa de los sistemas de inversión.
Es sólo una tesis y usted no debe considerar esto como un estado del arte que se utiliza en un entorno de producción en Wall street. Sin embargo, es al menos algo para empezar y familiarizarse con algunos de los enfoques que se conisdered en este trabajo.
Además Chan Cuantitativa de Comercio, también he encontrado la descripción de los sistemas de negociación en Rishi Narang del Interior de la Caja Negra para ser informativo e interesante. Hay un par de capítulos que hay que dar algunos detalles sobre el desarrollo del sistema, pero son muy amplios panoramas.
penti
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93
Además me gustaría recomendar Pruebas basadas en el análisis técnico por David Aronson
Se explica todo el proceso (incluyendo el total de estadística de fondo) de rigor de la configuración de la base de su sistema de comercio.
Ver por un breve resumen de los puntos importantes aquí: CXO Advisory
Ver para una revisión aquí (incluyendo algunos consejos prácticos y programas de cómo utilizar las recetas en el libro): Sistema de comercio automatizado (todo Este blog es por cierto un buen punto de partida en su propia cuenta de tu esfuerzo!)
Alex Beynenson
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385
Acabo de terminar de"Alta Frecuencia de Negociación: Una Guía Práctica Algorítmica de Estrategias y Sistemas de Trading" por Irene Aldridge -- yo creo que es una muy buena visión de HFT, las consideraciones de los diferentes aspectos de los sistemas de negociación y buenas introducciones a muchas de las fórmulas y de investigación.
Roland Tepp
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2647
En términos de diseño del sistema, he aprendido más leyendo el desarrollador de guías y de conectividad de exchange especificaciones para diversos intercambios. Usted probablemente no será la conexión a estos directamente, pero la comprensión de cómo las sesiones, libro de actualizaciones instantáneas de las obras, y cuáles son los eventos que pueden ocurrir, es muy útil.
También, google para el Max Dama de trading automatizado PDF, lo que da una brillante y conciso resumen de lo que está involucrado en la construcción de un trabajo sistema de comercio automatizado, incluyendo la arquitectura, y quién es usted y lo que usted necesita para construir la tabla.
