Sitio web gratuito de intercambio de papel con una API

Question

Tengo un modelo de negociación cuantitativa que quiero probar en el mercado de valores real. En este momento, estoy escribiendo algo de código para sacar comillas "en vivo" de yahoo, alimentarlas a mi modelo, y hacer un seguimiento de las operaciones que hace mi modelo. Sin embargo, siento que estoy reinvirtiendo la rueda. Sitios como Investopedia tienen "simuladores" gratuitos para operar en bolsa y me preguntaba si hay alguna web de este tipo que también ofrezca una api gratuita. Estoy interesado principalmente en 3 cosas:

1. Servicio web con el que puedo interactuar obteniendo una url (es decir, www.site.com/?trade&id=1234&pw=abcd&action=BUY&shares=100)
2. Apoya la realización de pedidos
3. Puede devolver las posiciones actuales

¿O es mucho pedir para un servicio gratuito?

Answer 1

Esta pregunta se parece mucho a éste .

Va a ser difícil encontrar todo lo que necesitas completamente gratis. Para simular operaciones con sensatez, necesitará una fuente de datos en tiempo real, e incluso las comillas de Yahoo! que está obteniendo están retrasadas (a menos que ya esté pagando por el servicio en tiempo real de Yahoo). Si dispone de dinero en efectivo (y está dispuesto a tolerar las cuotas mensuales de datos de 10 $/mes, que se suprimen si realmente negocia), Interactive Brokers tiene un servicio de datos en tiempo real totalmente gratuito. Comerciante de papel que es totalmente funcional y simula todas las reglas y limitaciones de su cuenta real.

Según tengo entendido, IB es la mejor opción para los operadores minoristas semiprofesionales. Para ver ejemplos en este sitio, consulte 1 , 2 , 3 , 4 .

Answer 2

Aunque no es gratis, Colectivo2 tiene, en mi opinión, un precio razonable.

Answer 3

Quizá le interese Comercio ya que creo que le permite ejecutar un sistema de prueba de forma gratuita (incluyendo back-testing).

Answer 4

He mirado Tradery y he probado Collective2. Collective2 me lo puso muy fácil, pero no es gratis. Así que implementé la cosa similar bajo Matlab mediante la conexión a Google Finance Portfolio.

Puedes utilizar los códigos del enlace siguiente como plantilla; están en matlab/java. Un inconveniente es que Google Finance Portfolio sólo guarda la fecha de la transacción (AAAAMMDD) pero no la hora (HHmmss), por lo que las órdenes intradía del historial de transacciones no tendrán la hora de la transacción. Si utilizas Matlab y quieres probarlo, utiliza el Matlab de 32 bits para ejecutar los códigos.

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32167-view-and-add-transaction-to-portfolios-on-google-finance

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/32260-get-price-of-stocks-with-google-stock-api

Llevo un tiempo merodeando por aquí... espero que estos códigos sean de alguna utilidad para los miembros. Feliz comercio (de papel).

Answer 5

Si está dispuesto a escribir un poco más de código, la función Kit de herramientas QuantSoftware es capaz de realizar backtest de algoritmos. Extraer datos bursátiles de Yahoo es simplemente una llamada a una función, incluso se almacenan en caché. Si sabes Python (especialmente NumPy y Pandas), estás listo para ir.

De la wiki:

Los componentes clave de QSTK son:

• Datos: Un paquete de acceso a datos que permite la lectura rápida de datos históricos (qstkutil.DataAccess).

• Herramientas de procesamiento: Utiliza pandas, un paquete de Python diseñado para la evaluación de series temporales de datos de renta variable.

• Optimización de la cartera: Utilización de la biblioteca CVXOPT.

• Estudios de eventos: Un analizador de sucesos eficaz, Event_Profiler.

• Simulación: Un simple backtester, quicksim, que incluye el modelado de costes de transacción.

La fuente también está en GitHub .