¿Alguien sabe de una utilidad que pueda descargar datos históricos de Volatilidad Implícita (IV) de Estación de trabajo para operadores de Interactive Brokers ?
Respuestas
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ICR
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No hay una utilidad para lograr esto. Sin embargo, uno podría construir uno usando su api, y pidiendo datos históricos sobre los precios de las opciones y luego retrocediendo el vol implícito de los pirces.
Tenga en cuenta que estos serán sólo precios cercanos, y el programa tendrá que llevar la cuenta de los vencimientos y los cambios a las cadenas de diferentes meses.
pix0r
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328
Interactive Brokers no ofrece datos históricos sobre opciones vencidas. Todos los cálculos de IV deben derivarse de opciones que aún no han expirado.
Creo que la volatilidad histórica se calcula a partir del valor subyacente, y la volatilidad implícita se calcula a partir de la prima de la opción.
La API de IB tiene una rutina llamada calculateImpliedVolatility(). Nunca la he utilizado, así que no puedo dar detalles. La API de IB también tiene una rutina llamada calculateOptionPrice() para recuperar las griegas de las opciones. De nuevo, nunca la he usado, pero están ahí.
Comprueba a Max Dama: http://www.maxdama.com/
RWL01
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