Me gustaría ser capaz de analizar los precios de los futuros como una continua serie de tiempo, entonces, ¿qué tipos de métodos que existen para la combinación de los precios de las diferentes fechas de entrega en una sola serie de tiempo?
Estoy asumiendo que usted acaba de utilizar la parte delantera de la fecha para la mayoría de las veces, y luego combinar esto en algún tipo de combinación ponderada de la frente y el segundo mes para simular el rollo.
Una rápida búsqueda en Google se ha demostrado que no parece ser un número de métodos para hacer esto. Son cualquier estándar?
En términos de mi objetivo final, me gustaría una sola serie de tiempo de precios (de la que puedo vivir con el solo uso de los precios de cierre del lugar, a continuación, OHLC de datos) para que yo pueda estimar histórico de la volatilidad en los precios.
