¿alguien conoce un sitio donde pueda descargar datos históricos de acciones que incluyan empresas que han quebrado como lehman brothers?
parece que las empresas en quiebra ya no aparecen en los sitios de finanzas que conozco...
El CRSP será la mejor fuente. No sólo hay que preocuparse por el sesgo de supervivencia, sino que hay que tener en cuenta todo tipo de acciones corporativas, como la división, la escisión y los dividendos. Por ejemplo, si miras los datos históricos de MSFT, verás una gran caída cuando pagaron un dividendo especial. También hay que saber que muchas empresas cambian de nombre/entidad. El CRSP proporciona el PERMNO (número permanente) que sella todos estos cambios. Los datos de CRSP se almacenan en un formato binario por lo que se requiere escribir su propio cargador en C o Fortran.
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La empresa podría seguir existiendo incluso después de la quiebra, pero es necesario conocer el ticker para obtener los datos de yahoo. Para los hermanos lehman sería LEHMQ finance.yahoo.com/q/bc?s=LEHMQ.PK
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El método más barato es ir a una buena biblioteca, coger un periódico financiero de los años de destino.