Estoy buscando todo tipo de investigación sobre estrategias de negociación de opciones. Con eso me refiero a documentos que publican los resultados de las diferentes estrategias de negociación de opciones correctamente backtested con datos del mundo real.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Hice un poco de investigación y encontró los siguientes documentos - la mayoría de ellos ofrecen bastante una perspectiva distinta en comparación con la clásica opción de la teoría de precios!
- Las Stock Options como Loterías por Brian H. Boyer et al. (2011)
- La Eficiencia de la Compra-Escritura de la Estrategia: la Evidencia de Australia por Tafadzwa Mugwagwa et al. (2010)
La siguiente es mi favorito: Usted podría hacer algunas pruebas retrospectivas sobre su propio libre de los datos disponibles (utilizando el VXO como la volatilidad de la información) y con cualquier hoja de cálculo fácil y elegante:
- Cómo los Estudiantes Pueden hacer el Backtest Madoff de Reclamos por Michael J. Stutzer (2009)
- Aflojar el Cuello: Implementaciones Alternativas de QQQ Collares por Edward Szado et al. (2009)
- Un Estudio Óptimo de Stock y Estrategias de Opciones por Mihir Dash et al. (2008)
- ¿Hay Dinero de por Invertir en Opciones? Una Perspectiva Histórica por James S. Doran et al. (2008)
EDITAR:
Voy a actualizar esta respuesta de vez en cuando nuevas e interesantes documentos de llegar:
Chris Bunch
Puntos
639
Ya que yo también he estado muy interesado en esta cuestión, voy a compartir algunos de mis hallazgos en la doble esperanza de fomentar los comentarios en los diarios y la obtención de más actividad en esta pregunta.
- Ammann, Skovmand, y Verhofen (2008): Implícita y se dio cuenta de que la Volatilidad de la Sección Transversal de la Equidad de Opciones
- Ang, Bali, y Cakici (2010): La Articulación de la Sección Transversal de Acciones y Opciones
- Bali y Murray (2011): ¿de Riesgo-Neutral Asimetría Predecir la Sección Transversal de la Equidad de la Opción de la Cartera de
- Cao y Han (2011): Sección Transversal de la Opción Rendimientos y Volatilidad de las Acciones
- Constantinides, Jackwerth, y Savov (2011): el Rompecabezas de La Opción de Índice Devuelve
- Deng (2008): La Volatilidad De La Dispersión De Comercio
- Driessen, Lin, y Hemert (2011): Cómo el 52 semanas Alto y Bajo Afectar Opción-Volatilidades Implícitas y Acciones Momentos
- Jones y Semes (2010): El fin de Semana Efecto en el patrimonio neto Opción Devuelve
