Creación de mercado a menudo requiere de la colocación y de la anulación de una gran cantidad de pedidos. Usted tiene que comprar y vender casi de forma simultánea, por lo que necesita para mover los pedidos con bastante frecuencia para vencer a otros comerciantes. Pero me gustaría optimizar mi estrategia, minimizando el número de pedidos, mientras que la maximización del volumen total de ofertas. De lo contrario voy a pagar por cada inigualable orden. ¿Hay algún conocido optimizaciones? He inventado varias optimizaciones de mí mismo. Por ejemplo, una técnica, es ignorar las órdenes con volumen menos de cierta cantidad. Pero estoy seguro de que hay un montón de técnicas de optimización que ya está inventado por alguien más, y yo sólo tiene que encontrar.
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
No sé si realmente se puede mejorar, el punto de creación de Mercado es que no sabes cuando vas a ser ejecutado.
También depende mucho del tipo de producto que usted está operando, no es la misma actividad de creación de Mercado lejos de las opciones de dinero (que nunca se ha de ser ejecutado, pero sólo ofrecen un precio de referencia y respuesta de los comerciantes de llamadas de teléfono) y MM en Bonos/ETF/Futuros....
Usted podría : - Detener el movimiento de precio si el precio se mueve demasiado a menudo sin oficios - Mover el precio sólo cuando el Mid se mueve en forma significativa (consulte el Precio de la Oferta, si desea especificar un precio de venta (Ask) - Mover el precio sólo si una cierta cantidad (digamos más de 1000 lotes) es la mejor precio de lo que usted
No hay magia, o filtro de los movimientos del mercado y obtener menos ejecuciones o prefieres hacer el volumen de comercio y perder el margen de pedidos cancelados o precios demasiado cerca de la media. Cuanto más usted quiere ser a mediados de menos el margen que tendrá.
Suena como que usted está tratando de filtrar la entrada de secuencia de eventos, así como para reducir el ruido. La reducción de ruido puede reducir el número de cancelar y reemplazar la que estás haciendo y, con suerte, tener un mejor orden a la relación de relleno.
Me gustaría investigar los algoritmos de la teoría de control, en particular de la dinámica lineal de modelos como el de Kalman. El problema con eliminación de ruido es por que quieres hacerlo sin introducir una arbitraria de retraso en su entrada de secuencia de eventos.
En el trato con el fin de acontecimientos del libro usted puede ser que desee considerar la duración de una orden ha estado presente en un determinado nivel. Esto podría llevar a una ventaja de la información si la orden fue posteriormente cancelada.
En el cálculo de precio justo considerar cómo se podría acabar con el movimiento de su percibe el valor justo mediante la adición de algunos estables con amortiguación de serie.
En realidad depende del tipo de mercado que están tratando de hacer, si usted es un autorizado MM algunos mercados o bolsas de la estructura especial de los creadores de mercado para que no se pague por cada cita que se envíe al sistema, en lugar de pagar una cantidad fija de la tarifa que tiene ciertos derechos y responsabilidades para un determinado bin(conjunto de instrumentos) del mercado.
