¿Dónde conseguir datos intradía históricos de largo plazo?

Question

Estoy buscando datos históricos intradía a largo plazo sobre el índice compuesto S&P500 por un horizonte de tiempo como 10 años con un intervalo de tiempo de -por ejemplo- 10 minutos, o precios para opciones de compra/venta en el propio índice S&P500.

Lo que he intentado hasta ahora: Revisé Bloomberg Terminal y también contacté con su Centro de Ayuda. Tienen datos intradía, pero no en una base de tiempo tan larga. Ofrecen 140 días para exportar a Excel y 240 días para ver en la terminal. Eso es todo. También revisé Datastream 5.1, pero parece que no ofrecen datos intradía en absoluto... Estoy familiarizado con la base de datos de Oxford-Man, que es bastante buena, pero necesito los datos en bruto. Ya vi la base de datos de OptionMetrics, ¿hay alguna alternativa? ¿Quizás Macrobond?

Me preguntaba si alguien tiene alguna idea de dónde obtener este tipo de datos, ¡cualquier consejo es muy bienvenido!

Answer 1

No está claro si deseas el índice S&P500 (SPY), las opciones de OPRA o los Futuros. Después de haber pasado mucho tiempo explorando proveedores, aquí tienes un resumen para ayudarte (en orden alfabético):

AlgoSeek.com: Datos intradía desde 2007 para acciones, futuros y opciones de EE. UU. Así que puedes obtener datos del S&P 500. Intradía tienen ticks, barras OHLC de 1 segundo, 1 minuto y 5 minutos. Datos institucionales y bien valorados.

BarChartMarketData.com: Lleva recopilando datos de futuros desde hace más de 50 años. También tienen opciones y algunas acciones. Para datos de futuros tienen una gran reputación.

Bloomberg: Todos los datos que necesitas, PERO estás limitado en la cantidad de datos intradía que puedes exportar desde tu Bloomberg y hasta alrededor de 250 días históricos.

Reuters: Gran conjunto de datos históricos pero difícil de trabajar para un individuo.

QuantGo.com: Empresa nueva donde los clientes alquilan acceso a datos por mes de múltiples proveedores de datos pero tienen que utilizar computadoras en la nube de Amazon AWS en la plataforma de QuantGo. Muy asequible si puedes/quieres trabajar con computadoras virtuales en la nube.

Tickdata.com: Acciones globales, futuros y opciones. Datos de barras intradía desde 2004. Cinta consolidada desde 1993. Tienen datos de ticks y barras con barras OHLC de 1 segundo/1 minuto/5 minutos. Datos de calidad institucional pero muy caros.

CBOE Datashop: Un poco caro, pero puedes obtener datos de 1 minuto para cada strike y cada vencimiento.
Probablemente más de lo que necesitas.

Answer 2

Puedes obtener precios negociados minuto a minuto para todos los valores de EE. UU. en Quantopian, de forma gratuita. No puedes descargar los datos originales, pero puedes consultarlos, analizarlos e investigar dentro de un cuaderno de IPython alojado en el sitio web.

Una vez que te registres, ve a https://www.quantopian.com/research y revisa el cuaderno de demostración get_pricing().

Divulgación: Trabajo en Quantopian. ¡Utilizo los datos minuto a minuto todos los días!

Answer 3

Thomson Reuters Tick History. Razones por las que podrías querer usarlo:

1) Tiene prácticamente todo lo que puedas imaginar, yendo atrás en el tiempo, y más.

2) La API es (en su mayoría) sencilla de usar, por lo que puedes descargar un montón de cosas sin tener que manejarte en Excel o hojas de cálculo de ningún tipo.

3) Los datos pueden llegar pre-limpiados.

Por supuesto, no es para nada gratuito a menos que seas un académico, e incluso entonces tendrás que convencer a tu universidad para que adquiera una suscripción (la mayoría de las universidades más grandes en Estados Unidos, Europa y Australia tienen una suscripción en mi experiencia).

Para trabajos académicos puros, también creo que la base de datos T&Q (Trade and Quotations) tiene lo que buscas. Está disponible a través de WRDS (Wharton Research Data Services). Nuevamente, no es para nada gratuito a menos que tu universidad pague por ello. Esta base de datos en particular es muy bien vista por las revistas académicas ya que existe una posición académica a tiempo completo en la NYSE simplemente para mantener esta base de datos y asegurarse de que sea adecuada para su uso en un entorno de investigación.

Answer 4

Los datos históricos intradía para el S&P500 que se remontan a la década de 1980 están disponibles en Tickdata.com. No son gratuitos.

Answer 5

Cada bolsa en América del Norte vende sus datos históricos. NYSE y Nasdaq son con los que estoy más familiarizado. Te venderán los datos en una única instancia, es decir, sin cuotas mensuales, solo una tarifa plana única.