Estoy trabajando en una pequeña aplicación que se proporcionan algunas tablas y gráficos para ser utilizado en el análisis técnico. Soy nuevo en el TA, pero me pregunto si hay una manera de algorítmicamente identificar la formación de ciertos patrones. En la mayoría de los TA literatura que he leído, los autores explican cómo identificar estos patrones visuales. Es allí una manera a través de algoritmos de determinar estos patrones de lo que yo podría, por ejemplo, examinar los precios en el código e identificar una posible Cabeza y los Hombros patrón?
Respuestas
¿Demasiados anuncios?
Como se mencionó en otra parte de este sitio, Lo, Mamaysky, y Wang (2000) hacen exactamente lo que usted está hablando, es decir, algoritmos de detección de la cabeza y los hombros de los patrones. Su definición:
Cabeza-y-hombros (HS) y la invertida en la cabeza-y-hombros (IHS) los patrones se caracterizan por una secuencia de cinco consecutivos extremos locales $E_1,...,E_5$ que
$$ SA \equiv \begin{casos} E_1 \text{ es de un máximo} \\ E_3 > E_1, E_3 > E_5 \\ E_1\text{ y }E_5\text{ se encuentran a 1,5 por ciento del promedio de sus} \\ E_2\text{ y }E_4\text{ se encuentran a 1,5 por ciento de su promedio,} \end{casos} $$
$$ IHS \equiv \begin{casos} E_1\text{ es de un mínimo} \\ E_3<E_1, E_3 < E_5 \\ E_1\text{ y }E_5\text{ se encuentran a 1,5 por ciento del promedio de sus} \\ E_2\text{ y }E_4\text{ se encuentran a 1,5 por ciento de su promedio.} \end{casos} $$
DLRdave
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398
Yo recomendaría que usted lea Basadas en la Evidencia"Análisis Técnico" por David Aronson.
En primer lugar, yo estoy mencionando, porque es un gran libro que vale la pena.
En segundo lugar, en pp151--161 que los intentos de "objetivar subjetiva TA", usando la cabeza-y-hombros patrón como un ejemplo.
las3rjock
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1374
Tiempo dinámicos de Deformación, recursiva, con retardo de tiempo feedforward redes neuronales wavelets, descomposición empírica de modo, ..., hay un montón de cosas.
PERO Si quieres mi consejo, no ir por este camino, he perdido demasiado tiempo haciendo cosas como esa. Ni grande ni pequeño de jugadores (de forma rentable y sistemáticamente) el comercio de esta forma y por una buena razón. El análisis técnico es una tecnología de prehistoria de pre-era de la informática y los patrones están allí sólo después del hecho. Todos estos sitios web, libros, etc. en eso es sólo una manera de incapaz a la gente tratando de hacer dinero en el mercado de un modo secundario. Hay pocas razones empíricas para cualquier persona para compartir sus conocimientos comerciales si funciona. Una vez que usted tiene su propio material, que seguramente no va a dar a la basura. Y si, ¿por qué como un empresario de éxito que intentar vender libros caros o recomendaciones de comercio? La mayoría de las cosas, comenzando con el análisis técnico, es básicamente una estafa o inútil de spam. Ciertamente no hacer dinero si usted hace las cosas demasiado muchas personas saben acerca de, que en la naturaleza de lo que el mercado está. Ir a la verdadera ciencia.
penti
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93
Una idea es Dinámica en tiempo de warping (DTW).
Hay un paquete de R para que: dtw
Aquí está la viñeta:
La informática y la Visualización de Tiempo Dinámicos de Deformación
Alineaciones en R: El Paquete dtw
por Toni Giorgino
Y aquí un ejemplo de la Sistemática de los Inversores con el código completo:
Serie de tiempo Coincidente con el Momento Dinámico de Deformación
cutwithflourish
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71
Con respecto a la negociación, que depende de un estilo y temperamento. No confíe únicamente en Aronson del libro y sus puntos de vista y una frase citada por Andrew Lo en su estudio. La fórmula publicada por Tal Fishman de la Cabeza y los Hombros, como citado por Aquí, Mamaysky y Wang (2000) no es exhaustiva. Hay un montón de posibilidades de mejora.
Sin embargo, hay muchos estudios que han demostrado que los beneficios pueden ser hechas de comercio de los patrones. Usted puede leer. Son como sigue:
Bulkowski, T. N. (2000) de la Enciclopedia de los Patrones de los gráficos, John Wiley and Sons, Nueva york.
Laedermann, S. (2000), "Cabeza y Hombros Precisiones y Cómo operar con Ellos." IFTA Journal, Vol. Edición 2000, pp 14-21
Lo, A., Mamaysky, H. y Wang, J. (2000), "Fundamentos de Análisis Técnico: Computacional de los Algoritmos de Inferencia Estadística, y Empírica de la Aplicación." Diario de Hacienda, Vol. 55, pp 1705-1765
Osler, C. L., y Chang, P. H. K., (1995) "la Cabeza y los Hombros: No es Sólo un resquebrajamiento de la Pauta". Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Informes de Personal, el Informe n ° 4.
