¿Existen herramientas buenas para probar estrategias de opciones?

Question

Hay todo tipo de herramientas para probar de nuevo instrumentos lineales (como acciones o índices bursátiles). Es una historia completamente diferente cuando se trata de estrategias de opciones. La mayoría de las herramientas utilizadas son software personalizado no disponible públicamente. Parte de la razón de ello parece ser la mayor complejidad involucrada, la inundación de datos que necesita (cadenas de opciones) y la (no) disponibilidad de datos históricos de volatilidad implícita.

De todos modos, mi pregunta:
¿Hay herramientas buenas y útiles para probar de nuevo estrategias de opciones (o complementos para paquetes estándar o servicios en línea o lo que sea). Por favor, proporcione también información sobre el precio y la calidad de los productos si es posible.

P.D.: Una idea para hacer frente a los desafíos anteriores sería una herramienta que utilice Black-Scholes, pero con datos de volatilidad histórica (por ejemplo, el VIX que está disponible públicamente).

Answer 1

Algunos puntos a tener en cuenta:

• Cuando investigué esto hace unos años, una buena solución en ese momento era XMIM de LIM, que también tiene una interfaz S-Plus/Matlab. Whit Armstrong también proporcionó un paquete de R para esto, aunque no sé qué tan completo es. Esto proporciona tanto los datos como el software para el análisis.
• En el extremo muy alto (y costoso) del espectro, OneTick y KDB están siendo utilizados para este propósito por gestores de dinero profesionales.
• Dos herramientas utilizadas por la comunidad no profesional están disponibles en corredurías: https://www.thinkorswim.com/ o http://www.optionvue.com/.

Answer 2

Ahora hay una solución más disponible para realizar pruebas retrospectivas de estrategias de opciones: www.oscreener.com!

Esta herramienta permite buscar y realizar pruebas retrospectivas de spreads alcistas de puts, calls largas, puts cortas, spreads de débito, etc. y validar estas estrategias en segundos.

Answer 3

A diferencia de la prueba retrospectiva de acciones o futuros, la prueba retrospectiva de spreads de opciones de varios pasos sí tiene sus desafíos únicos.

Una forma de probar retrospectivamente tus estrategias de opciones es descargar datos históricos de opciones (Market Data Express) y utilizar un complemento de análisis técnico de Excel (TA-Lib). Luego puedes crear una hoja de cálculo de Excel para ingresar / ajustar automáticamente tus operaciones de spread cuando se cumplan ciertas condiciones técnicas.

Una mejor manera es utilizar un software automatizado de prueba retrospectiva de opciones, como (OptionStack). Utilizando esta herramienta, puedes crear reglas para ingresar y ajustar automáticamente tus spreads de opciones a medida que las condiciones del mercado cambian. De hecho, puedes probar retrospectivamente años de spreads de opciones complejas (collars, condors, etc.) en segundos.

Sin embargo, este software está actualmente en beta y parece haber una lista de espera para registrarse.

Answer 4

No hay nada fundamentalmente diferente entre las opciones y los instrumentos en efectivo, así que realmente solo necesitas una plataforma de backtesting que tenga una buena funcionalidad para probar múltiples instrumentos simultáneamente con el mismo marco de tiempo de referencia.

Supongo que estás buscando algo a medio camino en cuanto al nivel de sofisticación y el costo necesario para mantenimiento. Una herramienta que se me ocurre es Deltix.

Answer 5

QuantyCarlo (quantycarlo.com) es un banco de trabajo para la evaluación y optimización de sistemas de trading de opciones. Viene en varios sabores, el más básico de los cuales permite el backtesting automatizado de opciones. Hay disponible una versión gratuita con un número limitado de símbolos al final del día. Otros planes de suscripción ofrecen más símbolos y datos intradía. La Edición Enterprise de QuantyCarlo expone dos APIs de programación, ofrece Análisis Factorial, Modelado Predictivo Aplicado (ver http://www.amazon.com/Applied-Predictive-Modeling-Max-Kuhn/dp/1461468485), y computación en clúster para generar de manera eficiente los parámetros óptimos para una estrategia dada. Esto también se ofrece como un servicio a instituciones financieras por IOTA Technologies (www.iotatx.com), el fabricante de QuantyCarlo.