Como se indica en el título, ¿cómo calculan realmente los intercambios (como NASDAQ) las volatilidades implícitas y los Griegos de las opciones de acciones de estilo americano? Desde mi perspectiva, esto es relevante si quiero replicar o validar sus IVs.
Por ejemplo, si visito la página de NASDAQ veo IVs y Griegos para AAPL. ¿Estoy asumiendo que no ejecutan simulaciones numéricas pesadas para convertir los precios en IVs desamericanizados?
Mi mejor suposición es que ejecutan un árbol relativamente ligero o una aplicación de diferencias finitas en segundo plano para llegar a los IVs. Sin embargo, no puedo encontrar un documento técnico o metodología sobre esto. ¿Alguien podría arrojar más luz sobre esto?
