Configurando la opción de barrera en QuantLib-Python

Question

¿Existe la posibilidad de configurar el periodo en que la barrera está activa, utilizando Quantlib para python? Es decir, configurar las fechas de inicio y fin para comparar el spot vs la barrera.

Si miramos los quantlib-python-docs (https://quantlib-python-docs.readthedocs.io/en/latest/instruments/options.html?highlight=BarrierOption#ql.BarrierOption), el constructor de la clase ql.BarrierOption parece no tener esta posibilidad. ¿Deberíamos usar otra clase?

Se agradece cualquier ayuda.

Answer 1

Creo que lo que estás buscando es la clase ql.PartialTimeBarrierOption que calcula los precios de las barreras con ventanas de tiempo.

Answer 2

Crearía sus propias clases de pago para los diferentes tipos de opciones de barrera. Luego, al calcular el pago, puede especificar qué datos ejecutar o cuándo comenzar el pago de barrera. Trabajando en una tarea similar ahora