Ajuste estacional y efectos fijos de tiempo

Question

Disculpas si esto parece mundano.

Tengo datos mensuales de 65 regiones y quiero ajustarlos estacionalmente usando dummies estacionales en Stata. Tengo dos preguntas:

1. Si planeo analizar los datos utilizando xtreg, fe y controlando los efectos fijos en el tiempo, ¿cómo se debe hacer esto para datos mensuales? ¿Es suficiente incluir i.fecha_mensual para controlar la estacionalidad en xtreg, fe?
2. Si pretendo ajustar la serie estacionalmente antes de ejecutar las regresiones, ¿debo usar los residuos predichos o los valores ajustados como la serie ajustada? Después de ejecutar reg x i.fecha_mensual, ¿debo usar predict serie_ajustada, residuales o predict serie_ajustada, xb para obtener los valores estacionalmente ajustados? Además, ¿es suficiente la regresión reg x i.fecha_mensual para ajustar por estacionalidad?

Agradeceré cualquier orientación.

Answer 1

Si planeo analizar los datos usando xtreg, fe y controlando los efectos fijos del tiempo, ¿cómo debería hacerse esto para datos mensuales? ¿Es suficiente incluir i.monthly_date para controlar la estacionalidad en xtreg, fe?

En principio, estos efectos fijos mensuales absorberían los efectos estacionales. Sin embargo, hay otras cosas a considerar. Estos efectos fijos mensuales te costarán muchos grados de libertad. Dependiendo del tamaño de tu conjunto de datos y otras características, así como otros detalles de la investigación, podría haber mejores formas de controlar la estacionalidad. Es difícil dar consejos más específicos sin ver los datos.

Si tengo la intención de ajustar la serie estacionalmente antes de ejecutar las regresiones, ¿debería usar los residuales pronosticados o los valores ajustados como serie ajustada? Después de ejecutar reg x i.monthly_date, ¿debería usar predict adj_series, residuals o predict adj_series, xb para obtener los valores ajustados estacionalmente? Además, ¿es suficiente la regresión reg x i.monthly_date para ajustar por la estacionalidad?

Si estás ajustando la serie estacionalmente usando algún modelo, debes utilizar los valores ajustados de ese modelo. No estoy seguro cuál sería tu razón para usar residuales.

En principio, reg y x i.monthly_date es suficiente para controlar los efectos estacionales.