¿Existe un método práctico para calcular algún tipo de IV promedio para cada nivel de monetariedad de las opciones de acciones?
Estoy pensando en un algoritmo para encontrar opciones mal valoradas y para hacerlo, necesitamos averiguar cuál es la IV esperada dependiendo de la monetariedad de la opción.
Voy a darte una idea básica de cómo abordarlo, ya que no he pensado mucho en esto. Pero podrías usar el espacio delta, convertir todas las opciones en sus deltas, esto se encargará tanto de los cambios en el lugar como del paso del tiempo. Si estás buscando modelar varios vencimientos, debería introducirse alguna medida ponderada (no tengo idea de cómo, pero revisa la vega ponderada)
Antes trabajé un poco con IV, pero no soy un experto en IV. Por lo general, las opciones mal valoradas son las que tienen menos liquidez, es decir, las opciones ITM (pero normalmente no las ATM u OTM). Probablemente podrías intentar filtrar las opciones líquidas usando sus diferenciales de oferta y demanda, interés abierto, etc., y usar una spline cúbica para extrapolar una sesgo de IV. Luego, tendrías un IV "esperado" basado en el sesgo frente al IV real de los mercados.
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