Tratando con recuentos de días que abarcan un fin de semana

Question

Considere la siguiente seguridad:

CUSIP: 3130A3GE8
Federal Home Loan Bank
Vencimiento: 2024-12-13
Cupón:  2.75 % (CPN)
Fecha de Cupón Anterior: 2019-06-13

Hoy es 2019-10-18, y dado que este instrumento utiliza un calendario de 30/360 días, esperaría que el devengo, sin incluir hoy, reflejara el valor de intereses correspondiente a 125 días:

(125/360) * .0275 * 100 = 0.95486111%

Bloomberg confirma que mi lógica es correcta. Ver la estadística DS130 en la captura de pantalla a continuación:

Ahora, digamos que quiero calcular el interés devengado incluyendo el día de hoy. Esperaría que el cálculo sea:

(126/360) * .0275 * 100 = 0.9625%

Pero como puede ver en mi captura de pantalla, mi cálculo está equivocado. Bloomberg está mostrando 0.97777778% (ver estadística DS113). La discrepancia parece deberse al hecho de que Bloomberg está utilizando un calendario de 128 días (ver estadística DS032) en lugar de 126. Su calendario es 2 días más largo que el mío. ¿Por qué es eso?

Resulta que 2019-10-18 es un viernes. ¿Podrían estar considerando el fin de semana próximo en su devengo? Si es así, ¿es esta práctica estándar? En otras palabras, dado que los mercados de bonos están cerrados los fines de semana, ¿es normal solo acumular los intereses de ese fin de semana el viernes anterior? O tal vez la discrepancia de fechas está relacionada con algo completamente diferente y no tiene nada que ver con el fin de semana.

Me encantaría recibir alguna aclaración. ¡Gracias!

Gracias,

Yippie McSmashmouth

Answer 1

No tienes sentido. Estoy muy seguro de que tu evaluación (o interés hasta la fecha) no es 2019-10-18 si esta (10-18) fue tu fecha de liquidación y calculas el interés devengado del comercio tenemos 17 días en junio 30 días en julio, agosto, septiembre = 107 días en total 17 días en octubre (un día menos que la fecha de liquidación) hace un total de 124 días de devengo

si la fecha de liquidación es 10/20/2019 estamos hablando de 19 días en octubre hace un total de 126 días

la pantalla que estás mostrando no es el interés devengado del comercio sino el devengo total incluyendo el 10-21 monto a ser agregado al valor de mercado de la cuenta creo que estás confundiendo el modo de calculadora de devengo, evaluación y fecha de liquidación