Disculpa por esta pregunta tonta, ¿cuáles son las convenciones matemático-financieras/académicas para calcular los pesos de la cartera en una cartera larga/corta donde las posiciones largas están completamente financiadas por las cortas? Ten en cuenta que estoy preguntando por las convenciones "académicas", soy consciente de que en la realidad uno necesita mantener margen, etc.
Supongamos que estoy largo en USD200 de Apple, y he vendido en corto USD200 de acciones de Google. ¿Cuál es el peso de la cartera de Apple y Google?
- w_apple = 200/200 = 1 y w_google = -200/200 = -1?
- w_apple = 200/(200 + abs(-200)) = 0.5 y w_google = -200/(200+abs(-200)) = -0.5?
- ¿algo más?
Gracias
